Kaufman Adaptive Moving Durchschnittliche Handelsstrategie Setup Filter. I Trading Strategy. Developer Perry Kaufman Kaufman Adaptive Moving Average KAMA Quelle Kaufman, PJ 1995 Intelligentere Trading Verbesserung der Performance bei der Veränderung der Märkte New York McGraw-Hill, Inc Konzept Trading-Strategie basierend auf einem adaptiven Rauschfilter Forschung Ziel Performance-Überprüfung des Setups und Filters Spezifikation Tabelle 1 Ergebnisse Abbildung 1-2 Trade Setup Long Trades Der Adaptive Moving Average AMA eröffnet Short Trades Der Adaptive Moving Average sinkt Hinweis Die AMA Trendline scheint zu stoppen, wenn Märkte keine Richtung haben Wenn die Märkte tendieren , Die AMA-Trendlinie holt sich auf Trade Entry Long Trades Ein Kauf am Ende wird nach einem bullish Setup gesetzt Short Trades Ein Verkauf am Ende wird nach einem bärischen Setup platziert Trade Exit Tabelle 1 Portfolio 42 Futures-Märkte aus vier großen Marktsektoren Rohstoffe, Währungen , Zinssätze und Aktienindizes Daten 32 Jahre seit 1980 Testplattform MATLAB. II Sensitivitätsprüfung Alle 3-D-Charts folgen 2-D-Konturdiagrammen für Profit Factor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, Maximum Drawdown, Prozent Profitables Trades und Avg Win Avg Loss Ratio Das endgültige Bild zeigt die Sensitivität von Equity Curve. Tested Variablen ERLength FilterIndex Definitionen Tabelle 1.Figure 1 Portfolio Performance Inputs Tabelle 1 Kommission Slippage 0.AMA ERLength ist der Adaptive Moving Average über einen Zeitraum von ERLength ERLength Ist eine Rückblickperiode des Wirkungsgrades ER ER i abs Richtung i Volatilität i, wobei abs der absolute Wert ist Richtung i Schließen i Schließen i ERLength, Volatilität i abs DeltaClose i, ERLength, wo ist die Summe über einen Zeitraum von ERLength , DeltaClose i Schließen i Schließen i 1 FastMALength ist eine Periode des schnell gleitenden Durchschnitts SlowMALength ist eine Periode des langsamen gleitenden Durchschnitts AMA i AMA i 1 ci Schließen i AMA i 1, wo ci ER i Fast Slow Slow 2, Fast 2 FastMALength 1, Slow 2 SlowMALength 1 Index i. ERLength 2, 100, Schritt 2 FastMALength 2 SlowMALength 30.Long Trades Wenn AMA i AMA i 1 AMA i 1 AMA i 2 dann MinAMA AMA i 1 Adaptive Moving Average mit einem Pivot bei MinAMA auftaucht Short Trades AMA i AMA i 1 AMA i 1 AMA i 2 dann MaxAMA AMA i 1 Adaptive Moving Average dreht sich mit einem Pivot bei MaxAMA Index i. Filter i FilterIndex StdDev AMA i AMA i 1, N, wobei StdDev die Standardabweichung von ist Serie über N Perioden N 20 Defaultwert Index i. FilterIndex 0 0, 1 0, Schritt 0 02 N 20.Long Trades Ein Kauf am Ende wird platziert, wenn AMA i AMA i 1 AMA i MinAMA Filter i Short Trades Ein Verkauf an der Schließen ist, wenn AMA i AMA i 1 MaxAMA AMA i Filter i Index i. Stop Loss Exit ATR ATRLength ist die durchschnittliche True Range über einen Zeitraum von ATRLength ATRStop ist ein Vielfaches von ATR ATRLength Long Trades Ein Verkauf Stop ist bei Eintrag ATR ATRLength platziert ATRStop Short Trades Ein Kauf-Stop wird am Eintrag ATR ATRLength ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6.ERLength 2, 100, Schritt 2 FilterIndex 0 0, 1 0, Schritt 0 02.März 1998 TRADERS TIPS. Hier ist in diesem Monat die Auswahl der Trader Tipps, die von verschiedenen Entwicklern der technischen Analyse-Software beigetragen, um Leser leichter implementieren einige der Strategien in dieser Ausgabe vorgestellt. Sie können diese Formeln und Programme für die einfache Verwendung in Ihrer Kalkulationstabelle oder Analyse-Software kopieren Einfach wählen Sie den gewünschten Text durch Hervorhebung wie Sie Würde in jedem Textverarbeitungsprogramm, dann verwenden Sie Ihre Standard-Tastenbefehl für die Kopie oder wählen Sie Kopie aus dem Browser-Menü Der kopierte Text kann dann in jede offene Kalkulationstabelle oder andere Software eingefügt werden, indem Sie einen Einfügepunkt auswählen und einen Einfügebefehl durch Umschalten zurück und Zwischen einem Anwendungsfenster und der offenen Web-Seite, können Daten mit Leichtigkeit übertragen werden. Diese Monats-S-Tipps enthalten Formeln und Programme für. Die adaptive gleitenden Durchschnitt, die im Interview mit Perry Kaufman in der 1998 STOCKS COMMODITIES Bonus Ausgabe des Artikels diskutiert wurde Ursprünglich erschien im März 1995 ist eine hervorragende Alternative zu herkömmlichen gleitenden Durchschnittsberechnungen In diesem Monat s Traders Tipps, werde ich zwei Easy Language Studien und ein Easy Language System präsentieren, die auf dem adaptiven gleitenden Durchschnitt basieren. Die adaptive gleitende Durchschnittsberechnung, die verwendet wird In den Studien und das System in der TradeStation oder SuperCharts wird hauptsächlich durch eine Funktion durchgeführt, die als AMA bezeichnet wird. Eine andere Funktion, die als AMAF bezeichnet wird, wird verwendet, um den adaptiven gleitenden Durchschnittsfilter zu berechnen. Wie immer sollten die Funktionen vor der Entwicklung des Studiensystems erstellt werden Typ Funktion Name AMA. Vars Noise 0, Signal 0, Diff 0, efRatio 0, Smooth 1, Fastest 6667, Slowest 0645, AdaptMA 0.Diff AbsValue Close - Schließen 1.IF CurrentBar Periode Dann AdaptMA Schließen. IF CurrentBar Periode Dann beginnen Signal AbsValay Close - Schließen Period. Noise Summation Diff, Period. efRatio Signal Noise. Smooth Power efRatio am schnellsten - Slowest Slowest, 2.AdaptMA AdaptMA 1 Smooth Close - AdaptMA 1 End. Inputs Periode Numerisch, Pcnt Numeric. Vars Noise 0, Signal 0, Diff 0, efRatio 0, Smooth 1, Fastest 6667, Slowest 0645, AdaptMA 0, AMAFltr 0.Diff AbsValue Schließen - Schließen 1.IF CurrentBar Zeitraum Dann AdaptMA Close. IF CurrentBar Zeitraum Dann beginnen Signal AbsValue Schließen - Schließen Period. Noise Summation Diff , Period. efRatio Signal Noise. Smooth Power efRatio am schnellsten - Slowest Slowest, 2.AdaptMA AdaptMA 1 Smooth Close - AdaptMA 1.AMAFltr StdDev AdaptMA-AdaptMA 1, Periode Pcnt End. AMAF AMAFltr Sobald Sie beide Funktionen erfolgreich erstellt haben, können Sie dann Erstellen Sie die beiden Studien und das System Die erste Indikator zeigt die adaptive gleitende durchschnittliche Linie, mit einem optionalen Twist Die Twist ist, dass die AMA-Linie mit linearen Regression geglättet werden kann So habe ich in den Indikator eine Eingabe namens glatt, die Ihnen erlaubt Feststellen, ob die AMA-Linie geglättet werden soll oder nicht AY, wenn der Eingabewert die Berechnung glättet. Ein N zeigt einfach die rohe AMA-Linie an. Dieser Indikator sollte so skaliert werden wie bei den Preisdaten Typ Indikator Name MovAvg Adaptive. Inputs Periode 10, Smooth Y. IF UpperStr Smooth Y Dann Plot1 LinearRegValue AMA Periode, Periode, 0, Smooth AMA Else Plot2 AMA Periode, Adaptive MA Der zweite Indikator, Mov Avg Adaptive Fltr, nimmt das Filterkonzept und wendet es auf einen Indikator an Basierend auf den gefilterten adaptiven gleitenden durchschnittlichen AMAF-Parametern , Wird dieser Indikator eine vertikale blaue oder rote Linie darstellen, abhängig von der Bedingung, die erfüllt ist. Die von den vertikalen Linien reflektierten Werte spiegeln den Wert der AMA-Filterberechnung wider. Einige vorgeschlagene Formateinstellungen werden nach dem Indikatorcode angegeben. Typ Indikator Name MovAvg Adaptive Fltr. Inputs Periode 10, Pcnt 15.Vars AMAVal 0, AMAFVal 0, AMALs 0, AMAHs 0.AMAFVAl AMAF Periode, Pcnt. IF CurrentBar 1 Dann beginnen AMALs AMAVAL. AMAHs AMAVAL End Else Begin IF AMAVAL AMAVal 1 Dann AMALs AMAVAL IF AMAVAL AMAVAL 1 Dann AMAHs AMAVAL IF AMAVAL - AMALs AMAFVal Dann fange an Plot1 AMAFVal, Buy. IF Plot1 1 0 Dann Alert True End Else IF AMAHs - AMAVAL AMAFVal Dann beginnen Plot2 AMAFVal, Sell. IF Plot2 1 0 Dann Alert True End Plot3 AMAFVal, AMAFilter End. Style Scaling Screen Das unten beschriebene MovAvg Adaptive Fltr System basiert auf den Regeln, die für Einträge auf der Grundlage der gefilterten adaptiven gleitenden Durchschnittsberechnung festgelegt werden. System. Name MovAvg Adaptive Fltr. Inputs Periode 10, Pcnt 15.Vars AMAVal 0, AMAFVal 0, AMALs 0, AMAHs 0.AMAFVAl AMAF Periode, Pcnt. IF CurrentBar 1 Dann beginne AMALs AMAVAL. AMAHs AMAVAL End Else Begin IF AMAVAL AMAVAL 1 Dann AMALs AMAVAL IF AMAVAL AMAVAL 1 Dann AMAHs AMAVAL IF AMAVAL - AMALs kreuzt über AMAFVal Dann kaufen diese Bar auf Schließen IF AMAHs - AMAVal kreuzt über AMAFVal Dann verkaufe diese Bar am Ende Ende Dieser Code ist auch bei Omega Research s Website verfügbar Der Name der Datei ist Bitte beachten Sie, dass alle Trader Tipps Analyse-Techniken auf Omega Research s Website veröffentlicht genutzt werden können Sowohl von TradeStation als auch von SuperCharts werden die gebuchten Analysetechniken sowohl Quick-Editor - als auch Power-Editor-Formate enthalten. - Gaston Sanchez, Omega Research 800 422-8587, 305 270-1095 Internet Zurück zur Liste. In MetaStock 6 5 können Sie Leicht erstellen Sie die adaptive gleitenden durchschnittlichen System von Perry Kaufman diskutiert in der Interview erscheinen in der 1998 Bonus-Ausgabe mit MetaStock 6 5 ausgeführt, wählen Sie Indicator Builder aus dem Menü Extras und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Neu. Geben Sie die folgenden Formeln ein. Adaptive Moving Average Binary Wave. Periods Input Time Periods, 1,1000, 10.Direction CLOSE - Ref CLOSE, - periods. SSC ER FastSC - SlowSC SlowSC. AMA Wenn Cum 1 Perioden 1, ref Schließen, -1 Konstante CLOSE - ref Schließen, -1, Prev Konstante SCHLIESSEN - PREV. FilterPercent Eingangsfilter Prozentsatz, 0,100,15 100.Filter FilterPercent Std AMA - Ref AMA, -1, Periods. AMALow Wenn AMA Ref AMA, -1, AMA, PREV. AMAHigh Wenn AMA Ref AMA, -1, AMA, PREV. Adaptive Moving Average. Periods Input Time Periods, 1,1000, 10.Direction CLOSE - Ref CLOSE, - periods. SSC ER FastSC - SlowSC SlowSC. AMA Wenn Cum 1 Perioden 1, ref Schließen, -1 Konstante CLOSE - Ref Schließen, -1, Prev Konstante CLOSE - PREV. Wenn du den adaptiven gleitenden Durchschnitt sehen möchtest, einfach auf jedem Diagramm in MetaStock plotten Wenn du den Kauf und Verkauf von Signalen aus dem adaptiven gleitenden Durchschnittssystem sehen möchtest, plot die adaptive Gleitende durchschnittliche Binärwelle Diese Binärwelle zeichnet eine 1, wenn es ein Kaufsignal gibt, ein -1 für ein Verkaufssignal und eine Null, wenn es kein Signal gibt - Allan J McNichol, EQUIS International 800 882-3040, 801 265-8886 Internet Zurück Zu List. TECHNIFILTER PLUS. Hier sa TechniFilter Plus, Version 8, Formel für die adaptive gleitenden durchschnittlichen AMA diskutiert von Perry Kaufman in der 1998 Bonus Issue. AMA ist ein exponentieller Durchschnitt, wo das Multiplikator Gewicht kann jeden Tag zwischen einem maximalen und minimalen Wert variieren Da die Preise einen starken Trend ausmachen, nähert sich dieses variable Gewicht seinem maximalen Wert, was dazu führt, dass die AMA die Preiskurve genauer verfolgt. Wenn die Preise zickzackig sind, nähert sich das variable Gewicht seinem minimalen Wert, wodurch die AMA flach wird. Kaufman verwendet ein Verhältnis von Preisänderung zur Preisänderung, um das variable Gewicht zu skalieren. Die Formel verwendet drei Parameter 2, 30 und 10 Der erste Parameter 2 zeigt an, dass ein zweitägiger exponentieller Durchschnitt der schnellste Durchschnitt für das variable Mittelwert ist. Der zweite Parameter, 30, zeigt an Dass ein 30-Tage-Durchschnitt ist der langsamste Durchschnitt für die Variable Durchschnitt Der dritte Parameter, 10, zeigt die Lookback-Periode für die Berechnung, wie das Gewicht wird sich ändern. Perry Kaufman s Adaptive Moving Average Formeln. SWITCHES multiline rekursive. INITIAL VALUE C. FORMULA Dies TechniFilter Plus Strategie und die Berichte, Strategien und Formeln früherer Trader Tipps können von der RTR S Website heruntergeladen werden - Clay Burch, RTR Software 919 510-0608, E-Mail Internet Zurück zur Liste. WAVEWI E MARKET SPREADSHEET. Here is a WAVE WI E Programm Umsetzung von Perry Kaufman s adaptive gleitenden Durchschnitt AMA, diskutiert in den STOCKS COMMODITIES 1998 Bonus Ausgabe Interview Präsentation - Peter Di Girolamo, Jerome Technology 908 369-7503, E-Mail Internet Zurück zu List. Perry Kaufman s adaptive bewegen Durchschnittliche STOCKS COMMODITIES, 1998 Bonus-Ausgabe dient als gutes Beispiel für die Anwendung der Benutzerformel-Fähigkeit in SMARTrader Der Schlüssel zur Erstellung der adaptiven gleitenden durchschnittlichen AMA ist die Fähigkeit, rekursive oder selbstreferenzierende Formeln zu schreiben, die ich darauf hinweisen werde, wie wir fortfahren. Row 4, markierter Offset, wird in Verbindung mit Zeile 15 verwendet, um die manuell eingegebenen Werte in das Tabellenblattbeispiel in den Zellen I5 bis I14 zu setzen. Die Richtung wird in Zeile 5 unter Verwendung einer 10-Perioden-Impulsstudie bestimmt. Zeilen 6, 7 und 8 berechnen die Volatilität durch erstes Berechnen eines Ein-Perioden-Impulses, dann Absetzen des Absolutwertes des Impulses und schließlich Summieren einer 10-Perioden-Reihe Zeilen 9 und 10 berechnen den ER-Wert und dessen Absolutwert Die Zeilen 11 und 12 sind Koeffizienten, die die Exponentenwerte enthalten, die zwei und 30 Perioden bzw. Zeile 13 berechnet den ssc-Wert Row 14 Quadrate ssc, wobei c. Row 16 berechnet die tatsächliche AMA und ist die erste Zeile, die rekursive Zeile 17, auch rekursive, berechnet die Differenz der aktuellen und früheren AMA Row 18, AMAdiff, verwendet eine if-Anweisung, um zu vermeiden, ein ungültiges Ergebnis in Spalte 1 zu melden, da es nichts vor Spalte 1 gibt, um eine gültige Berechnung zu erhalten. Zeile 19 berechnet die 10-Perioden-Standardabweichung von AMAdiff Row 20 ist ein Koeffizient, der den prozentualen Wert enthält Zeile 21 berechnet den Filterwert Die Zeilen 22 und 23 sind rekursive Benutzerzeilen, die die AMA-Tiefen und AMA-Highs verfolgen. Die Spuren 23 und 24 sind die Kaufregelregeln. Abbildung 1 SMARTRADER Dieses SMARTrader SpecSheet implementiert Perry Kaufmans adaptiven gleitenden Durchschnitt aus dem 1998 Bonus Issue. This specsheet ist auch auf der Stratagem s Website - Jim Ritter, Stratagem Software International 504 885-7353, E-Mail Internet Zurück zu List. Do Adaptive Moving Averages Blei zu besseren Ergebnissen. Moving Durchschnitte sind ein Lieblings-Tool Von aktiven Händlern Allerdings, wenn die Märkte konsolidieren, führt dieser Indikator zu zahlreichen Peitschen-Trades, was zu einer frustrierenden Reihe von kleinen Gewinnen und Verlusten Analysten haben Jahrzehnte versucht, den einfachen gleitenden Durchschnitt zu verbessern In diesem Artikel betrachten wir diese Bemühungen und finden das Ihre Suche hat zu nützlichen Trading-Tools geführt Für Hintergrund Lesung auf einfache gleitende Durchschnitte, check out Simple Moving Averages machen Trends Stand Out Vor-und Nachteile der Moving Averages Die Vor-und Nachteile der bewegten Durchschnitte wurden von Robert Edwards und John Magee in der ersten zusammengefasst Ausgabe der technischen Analyse der Stock Trends, als sie sagten, und es war wieder im Jahr 1941, dass wir begeistert die Entdeckung gemacht, obwohl viele andere es zuvor gemacht hatten, indem sie die Daten für eine bestimmte Anzahl von Tagen, die man eine Art automatisierte Trendlinie ableiten könnte, Würde definitiv interpretieren die Änderungen der Trend Es schien fast zu gut um wahr zu sein In der Tat war es zu schön um wahr zu sein. Mit den Nachteilen, die die Vorteile überwiegen, haben Edwards und Magee schnell ihren Traum vom Handel von einem Strand Bungalow Aber 60 Jahre nachdem sie diese Worte geschrieben haben, bestehen andere daran, ein einfaches Werkzeug zu finden, das mühelos den Reichtum der Märkte liefern würde. Einfache Umzugsdurchschnitte Um einen einfachen gleitenden Durchschnitt zu berechnen, fügen Sie die Preise für den gewünschten Zeitraum hinzu und teilen sich die Anzahl der Perioden ausgewählt Die Suche nach einem fünftägigen gleitenden Durchschnitt würde die Summe der fünf letzten Schlusskurse und die Teilung von fünf. Wenn das jüngste Ende über dem gleitenden Durchschnitt liegt, würde die Aktie als in einem Aufwärtstrend betrachtet werden. Downtrends werden durch die Preise definiert Handel unter dem gleitenden Durchschnitt Für mehr, siehe unsere Moving Averages Tutorial. Diese trenddefinierende Eigenschaft macht es möglich, gleitende Mittelwerte zu generieren Trading-Signale In seiner einfachsten Anwendung, Händler kaufen, wenn die Preise über den gleitenden Durchschnitt zu bewegen und zu verkaufen, wenn die Preise unterschreiten Line Ein solches Vorgehen ist garantiert, dass der Trader auf die rechte Seite eines jeden bedeutenden Handels gelegt wird. Unglücklicherweise wird bei gleichzeitiger Glättung der Daten die gleitenden Mittelwerte hinter der Marktaktion zurückbleiben und der Trader wird fast immer einen großen Teil ihres Gewinns zurückgeben Auch die größten Gewinnen Trades. Exponential Moving Averages Analysten scheinen die Idee des gleitenden Durchschnitts zu mögen und haben Jahre versucht, die Probleme mit dieser Verzögerung zu reduzieren Einer dieser Innovationen ist die exponentielle gleitenden Durchschnitt EMA Dieser Ansatz weist eine relativ höhere Gewichtung zu Aktuelle Daten, und als Ergebnis bleibt es näher an der Preis-Aktion als ein einfacher gleitender Durchschnitt Die Formel, um einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt zu berechnen ist. EMA Gewicht Schließen 1-Gewicht EMAy Wo. Weight ist die Glättung Konstante von der Analyst. EMAy ausgewählt ist Die exponentielle gleitenden Durchschnitt von gestern. Eine gemeinsame Gewichtung Wert ist 0 181, die in der Nähe von einem 20-Tage einfach gleitenden Durchschnitt Ein weiterer ist 0 10, die etwa ein 10-Tage gleitenden Durchschnitt ist. Obwohl es reduziert die Verzögerung, die exponentielle bewegen Mittlerweile fehlt es nicht, ein anderes Problem mit bewegten Durchschnitten zu bewältigen, was bedeutet, dass ihre Verwendung für Handelssignale zu einer großen Anzahl von verlierenden Trades führen wird. In neuen Konzepten in technischen Handelssystemen Welles Wilder schätzt, dass Märkte nur ein Viertel der Zeit treiben Bis zu 75 von Die handelspolitischen Maßnahmen beschränken sich auf enge Bereiche, wenn sich die durchschnittlichen Buy-and-Selling-Signale wiederholt generieren werden, da die Preise schnell über und über den gleitenden Durchschnitt hinausgehen. Um dieses Problem zu lösen, haben mehrere Analysten den Gewichtungsfaktor der EMA-Berechnung vorgeschlagen Mehr, siehe Wie werden gleitende Mittelwerte im Handel verwendet. Adapting Moving Averages to Market Action Eine Methode, um die Nachteile der sich bewegenden Mittelwerte zu adressieren, ist, den Gewichtungsfaktor durch ein Volatilitätsverhältnis zu multiplizieren. Dies würde bedeuten, dass der gleitende Durchschnitt weiter von der aktuellen ausfallen würde Preis in volatilen Märkten Dies würde es den Gewinnern ermöglichen zu laufen Da ein Trend zu einem Ende kommt und die Preise den gleitenden Durchschnitt konsolidieren, würde sich der aktuellen Marktaktion näher kommen und theoretisch dem Händler erlauben, die meisten der während des Trends eingefangenen Gewinne zu halten Praxis, das Volatilitätsverhältnis kann ein Indikator wie die Bollinger Bandbreite sein, die den Abstand zwischen den bekannten Bollinger Bands misst. Für mehr zu diesem Indikator sehen Sie die Grundlagen von Bollinger Bands. Perry Kaufman schlug vor, die Gewichtsvariable in der EMA zu ersetzen Formel mit einer Konstante basierend auf dem Wirkungsgrad ER in seinem Buch, New Trading Systems und Methoden Dieser Indikator ist entworfen, um die Stärke eines Trends zu messen, definiert in einem Bereich von -1 0 bis 1 0 Es wird mit einer einfachen Formel berechnet. ER Gesamtpreisänderung für die Periodensumme der absoluten Preisänderungen für jede Bar. Beachten Sie eine Aktie, die einen Fünf-Punkte-Bereich jeden Tag hat, und am Ende von fünf Tagen hat insgesamt 15 Punkte gewonnen Dies würde zu einem ER von 0 führen 67 15 Punkte nach oben Bewegung geteilt durch die gesamte 25-Punkte-Bereich Hätte diese Aktie 15 Punkte gesenkt, wäre die ER -0 67 Für mehr Handel Beratung von Perry Kaufman, lesen Losing To Win, die Strategien für die Bewältigung von Handelsverlusten skizziert. Das Prinzip Von einem Trend s Effizienz basiert darauf, wie viel Richtungsbewegung oder Trend Sie pro Einheit der Preisbewegung über einen definierten Zeitraum erhalten Ein ER von 1 0 zeigt an, dass der Bestand in einem perfekten Aufwärtstrend ist -1 0 stellt einen perfekten Abwärtstrend dar. In praktischer Hinsicht , Werden die Extreme selten erreicht. Um diesen Indikator anzuwenden, um die adaptive gleitende durchschnittliche AMA zu finden, müssen die Händler das Gewicht mit den folgenden, ziemlich komplexen Formeln berechnen. C ER SCF SCS SCS 2 Where. SCF ist die exponentielle Konstante für die Schnellste EMA zulässig in der Regel 2.SCS ist die exponentielle Konstante für die langsamste EMA zulässig oft 30.ER ist das Effizienzverhältnis, das oben erwähnt wurde. Der Wert für C wird dann in der EMA Formel anstelle der einfacheren Gewichtsvariablen verwendet Obwohl schwierig zu berechnen Von Hand ist der adaptive gleitenden Durchschnitt als Option in fast allen Trading-Software-Pakete enthalten Für mehr auf der EMA, lesen Sie Exploring The Exponentially Weighted Moving Average. Examples einer einfachen gleitenden durchschnittlichen roten Linie, eine exponentielle gleitende durchschnittliche blaue Linie und die adaptive Gleitende durchschnittliche grüne Linie sind in Abbildung 1 dargestellt. Abbildung 1 Die AMA ist grün und zeigt den größten Grad der Abflachung in der Bereichsbegrenzung, die auf der rechten Seite dieses Diagramms gesehen wird. In den meisten Fällen ist der exponentielle gleitende Durchschnitt, der als der Blaue Linie, ist am nächsten an der Preisaktion Der einfache gleitende Durchschnitt wird als rote Linie dargestellt. Die drei gleitenden Durchschnitte, die in der Figur gezeigt werden, sind alle anfällig für peitschende Handlungen zu verschiedenen Zeiten Dieser Nachteil zu gleitenden Durchschnitten ist bisher nicht möglich zu beseitigen. Schlussfolgerung Robert Colby hat in der Enzyklopädie der technischen Marktindikatoren Hunderte von technischen Analysen-Tools getestet. Obwohl der adaptive gleitende Durchschnitt eine interessante neuere Idee mit beträchtlichem intellektuellen Reiz ist, zeigen unsere Vorversuche keinen wirklichen praktischen Vorteil für diesen komplexeren Trend Glättungsmethode Dies bedeutet nicht, dass die Händler die Idee ignorieren sollten. Die AMA könnte mit anderen Indikatoren kombiniert werden, um ein profitables Handelssystem zu entwickeln. Für mehr zu diesem Thema lesen Sie die Entdeckung von Keltner Kanälen und den Chaikin-Oszillator. Der ER kann als Stand-Alone verwendet werden Trend-Indikator, um die profitabelsten Handelschancen zu ermitteln Als ein Beispiel, Verhältnisse über 0 30 zeigen starke Aufwärtstrends und stellen potenzielle käufe dar. Alternativ, da sich die Volatilität in Zyklen bewegt, könnten die Aktien mit dem niedrigsten Effizienz-Verhältnis als Ausbruchmöglichkeiten beobachtet werden. Der Zinssatz bei Die ein Depotinstitut in der Federal Reserve an eine andere Depotbank geleistet hat.1 Ein statistisches Maß für die Verteilung der Renditen für eine gegebene Wertpapier - oder Marktindex-Volatilität kann entweder gemessen werden. Handeln Sie den US-Kongress, der 1933 als Bankgesetz verabschiedet wurde , Die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Gehaltsabrechnung bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Die US Bureau of Labor. The Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer gewählt durch die Bankrott Unternehmen Von einem Pool von Bietern.
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